वापस परीक्षण - विदेशी मुद्रा व्यापार - सॉफ्टवेयर

मैनुअल बैक-टेस्टिंग आर्ट ऑफ़ ट्रेडिंग मैनुअल बैक-टेस्टिंग ट्रेडिंग ऑफ़ आर्ट ऑफ़ ट्रेडिंग जेम्स स्टैनले ट्रेडिंग, जीवन में कई अन्य चीजों की तरह अनुभव के साथ में सुधार किया जा सकता है। यह अक्सर होता है कि नए व्यापारियों को विफल हो। एक बार इस तथ्य को महसूस करने के बाद, वे एक बहुत सरल बातचीत को देखते हैं। ldquoIf मेरे टाइमर के लाभ का व्यापार करने के लिए सीखने के लिए मेरे और कई अन्य व्यापारियों (या अधिक सटीक रूप से lsquohaversquo) उस सवाल का एक जोरदार lsquoYESrsquo उत्तर दिया, और हम चाहते हैं कि हमारे परिणामों को पाने के लिए सीखने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन हर कोई उस नाव में नहीं होगा अनुभव के बारे में मुश्किल बात यह है कि जब व्यापार होता है तो यह तथ्य है कि यह बहुत ही अनुभव हमें पैसे खर्च कर सकता है। वर्षों से Irsquove कई flippantly lsquoah का दावा सुना है, markets. rsquo के लिए अपनी पढ़ाई thatrsquos और कहा कि मामला हो सकता है। लेकिन अटकलों की पुरानी कला में अनुभव प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हैं। अनाज और चावल के व्यापारियों, तकनीकी विश्लेषण के मूल रचनाकार, वे व्यापार कर रहे हैं कि रणनीतियों के लिए काल्पनिक मुनाफे या हानियों को ट्रैक करने के लिए lsquopaper व्यापार, rsquo का एक तत्व काम करेंगे। यह आज डेमो ट्रेडिंग के समान है जिस तरह से हम वित्तीय जोखिम के बिना बाजार पर हमारे सिद्धांतों और रणनीतियों का परीक्षण कर सकते हैं। क्या यह वास्तव में व्यापार के समान है, नहीं, क्योंकि आपके व्यापार के दूसरे छोर पर चलनिधि प्रदाता को वास्तविक निष्पादन करने के लिए नहीं है लेकिन यह मुझे एक गतिशील वातावरण में अपनी रणनीतियों का परीक्षण करने की अनुमति दे सकता है। डेमो ट्रेडिंग के लिए नकारात्मक पक्ष या रणनीति को डेमो-परीक्षण करना यह तथ्य है कि मेरी रणनीतियां स्थिरता के लिए दृढ़ संकल्प बनाने के लिए पर्याप्त परिणाम प्राप्त करने में काफी समय लग सकता है अगर मैं एक दैनिक चार्ट पर एक रणनीति का परीक्षण करना चाहता हूं, तो कुछ ट्रेडों को रखने के लिए मुझे पूरे साल लग सकता है और उन कुछ ट्रेडों के बाद, Irsquom निश्चित नहीं है कि Irsquod इसे रहने के लिए रणनीति के साथ पर्याप्त आराम से (सभी के बाद, केवल कुछ ट्रेडों रखा गया था, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह एक विसंगति है या नहीं)। यह वह जगह है जहां मैनुअल बैक-टेस्टिंग खेल में आ सकता है। यह एक पद्धति है जिसमें मैं गतिशील कीमतों के साथ एक जीवित बाजार के माहौल को अनुकरण कर सकता हूं। इटर्सक्वोस को ध्यान रखना जरूरी है कि हम मैन्युअल या स्वचालित प्रदर्शन करने वाले किसी भी पिछली टेस्ट को एक एकमात्र ड्रॉ-बैक से पीड़ित करते हैं और वह यह तथ्य है कि पिछले प्रदर्शन में जरूरी नहीं कि वह आगे चलकर उस तरीके से खुद को दोहराना चाहेगा। लेकिन मैनुअल बैक-टेस्ट की बात नहीं है। मैं परीक्षण कर रहा हूँ, इस कारण से मुझे खुद को प्रशिक्षित करना है, जिसकी रणनीति का परीक्षण किया जा रहा है, ताकि मुझे पता हो सके कि दृष्टिकोण को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जाए। मैं यह किसी भी समय सीमा पर कर सकता हूं, किसी मुद्रा युग्म के साथ और लगभग किसी भी रणनीति जिसे मैं व्यापार करता हूं। चरण 1: चार्ट को तैयार करें पहला कदम जब मैनुअल बैक-टेस्टिंग हमारे चार्ट को उन संकेतकों से तैयार करना है जो हम उन रणनीति में उपयोग करेंगे जो हम परीक्षण कर रहे हैं। इस उदाहरण के लिए, आईआरएसक्वॉम एक 89 अवधि ईएमए और 13 अवधि सीसीआई का उपयोग करने जा रहा है। तैयार किए गए चार्ट को पाने के बाद, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं जेम्स स्टेनली द्वारा बनाया गया चरण 2: एक कदम वापस समय में लें हमारे चार्ट तैयार किए जाने के बाद, हमें चार्ट पर पिछली अवधि में जाने की आवश्यकता है। यहाँ यह है कि मैं परीक्षण अवधि के लिए मूल्य कार्रवाई से अपरिचित होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कीमतें यथासंभव असली बाजार की गतिशीलता के करीब होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह अप्रत्याशित हो। ऐसा करने के लिए, मैं चार्ट पर पहले की तारीख को पाने के लिए बस क्लिक कर, और समय में वापस खींच सकता हूँ। जेम्स स्टेनली द्वारा बनाया गया चरण 3: समय पर आगे चलना यह सुविधा उन व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद है जो मैनुअल बैक-टेस्टिंग के बहुत सारे करते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग अज्ञात होते हैं। यह आपके कुंजीपटल पर lsquoforward, rsquo और lsquobackwards, rsquo तीर के साथ क्या करना है। यदि मैं 1 घंटे वापस जाना चाहता था, तो मैं बस एक बार एलएसक्वाबाइक्वर्ड्स-एरो कुंजी दबा सकता हूं। हालांकि, अगर 4 घंटे के चार्ट पर इर्स्कुम परीक्षण अग्रेषित या पीछे वाली तीर कुंजियों के 1 प्रेस को एक समय में आगे या पीछे 4 घंटे आगे बढ़ने के बराबर होगा। यह एक बहुत ही सुविधाजनक सुविधा है जो मुझे समय की एक छोटी अवधि में चार्ट पर एक विशाल दूरी पर जाने की अनुमति दे सकता है। इस बिंदु पर, मैं चार्ट पर आगे चलना चाहता हूं, मुझे एक ऐसा व्यापार मिल रहा है जो मेरे मानदंडों को पूरा करता है। एक बार मैं करूँगा, तो मैं रोकूंगा और चरण 5 पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। चरण 4: परिणाम रिकॉर्ड करें यह कदम व्यापारी से लेकर रिकॉर्ड रखने की शैली और व्यवहार के आधार पर व्यापारी के बीच विचलित हो सकता है। मैं इन सभी ट्रेडों को लिखने के लिए सभी नए व्यापारियों या मैनुअल बैक-टेस्टिंग के नए लोगों से आग्रह करता हूं कि क्या यह एक पत्रिका, एक स्प्रेडशीट या व्यापार लॉग है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां दी गई है: आप अपना स्टॉप कहां रखेंगे आप लाभ कहाँ लेना चाहते हैं आप यह सारी जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके द्वारा बनाए गए अन्य टिप्पणियां। कुछ ट्रेडों के बाद, आपके पास कुछ सूचनाएं होंगी जिनके लिए आप उपयोग कर सकते हैं ताकि रणनीति को अपने लक्ष्यों के लिए अधिक प्रभावी बना सकें। चरण 5: कुल्ला और दोहराएं हमारे पास एक काल्पनिक व्यापार मिल जाने के बाद, उस समय हम भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक विचार प्राप्त कर सकते हैं कि यह कैसे काम किया हो सकता है। एक बार फिर, हम इन परिणामों को हमारे पत्रिकाओं में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम अगले व्यापार पर आगे बढ़ सकते हैं जब तक हम आराम महसूस नहीं करते हैं, और परीक्षण के अगले चरण पर जाने के लिए रणनीति के साथ अनुभव करते हैं तब तक हम ऐसा कर सकते हैं। कुछ व्यापारियों के लिए छोटे संतुलन के साथ परीक्षण करने वाले अन्य लोग, सीधे लीड मार्केट में छलांग लगाते हैं, जबकि अन्य, जैसे कि मेरी ndash तब लाइव, गतिशील मूल्य निर्धारण के साथ एक डेमो खाते पर रणनीति का परीक्षण करेगा। --- जेम्स बेंटले द्वारा लिखित, जेम्स स्टेनली से संपर्क करें, आप ट्विटर पर जेम्स का अनुसरण कर सकते हैं। डेलीएफएक्स विदेशी मुद्रा समाचार और तकनीकी विश्लेषण को वैश्विक मुद्रा बाजारों को प्रभावित करने वाले रुझानों पर उपलब्ध कराता है। बैकटीस्टिंग क्या है बैकटेस्टिंग बैटिंगिंग, यह प्रासंगिक ऐतिहासिक डेटा पर व्यापार रणनीति का परीक्षण करने की प्रक्रिया है, इससे पहले व्यापारी को किसी वास्तविक पूंजी का जोखिम उठाने से पहले इसकी व्यवहायता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। एक व्यापारी एक उपयुक्त अवधि के दौरान एक रणनीति का व्यापार अनुकरण कर सकता है और मुनाफे और जोखिम के स्तर के परिणामों का विश्लेषण कर सकता है। बैटटेस्टिंग नीचे ब्रेकिंग यदि परिणाम आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं जो ट्रेडर को स्वीकार्य होते हैं, तो रणनीति को कुछ हद तक विश्वास के साथ लागू किया जा सकता है कि इससे लाभ मिलेगा यदि परिणाम कम अनुकूल हैं, तो रणनीति को संशोधित, समायोजित और इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, या इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जा सकता है। आज की वित्तीय बाजार में कारोबार की मात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यापारियों द्वारा किया जाता है जो किसी प्रकार के कंप्यूटर स्वचालन का उपयोग करते हैं। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर व्यापार रणनीतियों के लिए यह विशेष रूप से सच है बैकटेस्टिंग एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करने का एक अभिन्न हिस्सा है। सार्थक बैकस्टेस्टिंग जब सही ढंग से किया जाता है, तो बैकटेस्टिंग एक फैसले लेने के लिए एक अनूठा उपकरण हो सकता है कि एक ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करना है या नहीं। नमूना समय अवधि जिस पर एक बैकटेस्ट किया जाता है वह महत्वपूर्ण है। नमूना समय अवधि की अवधि अलग-अलग बाज़ार स्थितियों की अवधि को शामिल करने के लिए लंबे समय तक होनी चाहिए, जिसमें अपट्रेंड, डाउनट्रेन्ड और रेंज-बाउंड ट्रेडिंग शामिल है। केवल एक ही प्रकार की बाजार की स्थिति पर एक परीक्षण करने से अनूठे परिणाम मिल सकते हैं जो अन्य बाजार स्थितियों में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, जिससे झूठे निष्कर्ष हो सकते हैं। परीक्षण के परिणामों में ट्रेडों की संख्या में नमूना आकार भी महत्वपूर्ण है। यदि ट्रेडों का नमूना संख्या बहुत छोटा है, तो परीक्षण सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है बहुत अधिक अवधि में कई ट्रेडों के साथ एक नमूना ऑप्टिमाइज़ किए गए परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें एक प्रचलित बाजार की संख्या एक विशेष बाजार की स्थिति या रणनीति के अनुकूल होती है जो रणनीति के लिए अनुकूल होती है। इससे व्यापारी को भ्रामक निष्कर्ष निकालने का कारण भी हो सकता है। इसे बनाए रखना असली बैकटेस्ट यथासंभव सबसे ज्यादा हद तक यथार्थ को प्रदर्शित करना चाहिए। व्यापार लागत, जो कि व्यापारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किए जाने पर नगण्य माना जा सकता है, पूरी तरह से पिछड़ने की अवधि के दौरान सकल लागत की गणना की जाती है। इन लागतों में कमीशन, फैलाव और झटके शामिल हैं, और वे इस अंतर को निर्धारित कर सकते हैं कि क्या एक व्यापारिक रणनीति लाभकारी है या नहीं। अधिकांश बैकस्टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पैकेज में इन लागतों के खाते में शामिल हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक जो कि बैकटेस्टिंग के साथ जुड़ा है, रणनीतियों के स्तर का स्तर है। यह किसी विशिष्ट नमूना समय अवधि में एक ऑप्टिमाइज़ेड टेस्ट के परिणामों की तुलना करके पूरा किया जाता है (जिसे इन-नमूना के रूप में संदर्भित किया गया है) एक अलग नमूना समय अवधि में एक ही रणनीति और सेटिंग्स के साथ एक बैकटेस्ट के परिणाम के साथ (आउट - नमूने का)। यदि परिणाम समान रूप से लाभदायक होते हैं, तो रणनीति को मान्य और मजबूत माना जा सकता है, और यह वास्तविक समय के बाजारों में कार्यान्वित होने के लिए तैयार है। यदि रणनीति आउट-ऑफ-नमूना तुलना में विफल हो जाती है, तो रणनीति को आगे के विकास की आवश्यकता है, या इसे पूरी तरह से छोड़ा जाना चाहिए। सबसे अच्छा बैटिंग सॉफ्टवेयर जहां तक ​​मुझे पता है कि विदेशी मुद्रा परीक्षक अधिक चार्टिंग सॉफ़्टवेयर है। यह एक तरह का विदेशी मुद्रा सिम्युलेटर है, बजाय तकनीकी विश्लेषण वापस टेस्ट सॉफ्टवेयर। वैसे भी, आपको डेटा कहां मिलता है क्या यह कंपनी आपको इसके साथ प्रदान करती है या आप किसी भी तीसरे पक्ष के डेटा का उपयोग करते हैं टीए परीक्षण सॉफ्टवेयर द्वारा आप का क्या मतलब है, लेकिन आप अपने एंटएक्सएक्सट नियमों को प्रोग्राम कर सकते हैं और डेटा पर एक परीक्षण कर सकते हैं। मैं वास्तव में इसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मुख्य बिंदु है। इसकी सभी लोकप्रिय संकेतक और सामग्री मिलती है आप इसे सामान्य या तेज गति से डेटा वापस चला सकते हैं जैसे कि वास्तविक समय में ऐसा हो रहा है मैं इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से छोटे समय सीमाओं में पुराने डेटा को देखने के लिए करता हूं, क्योंकि एमटी 4 केवल 5 मिनट या उससे कम समय तक दिखाएगा। कंपनी डेटा प्रदान करती है, लगभग 10 वर्षों के लायक है लेकिन आप अन्य स्रोतों से डेटा का उपयोग भी कर सकते हैं। ट्रेडेड क्वॉर्टरबाक्स स्ट्रैटेजी बिल्डरक्वाट इसकी एक (उद्धरण): "विज़ुअल फॉरेक्स स्ट्रैटेजी बैक परीक्षक" यह ऐतिहासिक विदेशी मुद्रा दरों के साथ व्यापारिक प्रक्रिया को अनुकरण करने के लिए तकनीकी संकेतकों और तर्क नियमों के संयोजन का उपयोग करता है। एक स्वचालित रणनीति जनरेटर आपको एक लाभदायक रणनीति तैयार करने में सक्षम बनाता है। वहाँ भी अनुकूलक, एक intraday स्कैनर, और एक बार एक्सप्लोरर है। इसका मुफ्त सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इस एक की कोशिश की। पसंद नहीं है। यह सब कुछ के बारे में है लेकिन कुछ खास नहीं है हालांकि यह MT4 और ओमेगा की तुलना में बहुत अधिक व्यावहारिक है जहां तक ​​मुझे लगता है कि हमारे पास अब तक के लिए वोट करने के लिए 2 और कार्यक्रम हैं। मार्च 2009 की स्थिति में शामिल: अगर आप बैटिंगिंग से प्यार करते हैं, तो कृपया इसे पढ़ें: लाइव-ट्रेडिंग में सफलतापूर्वक विकास के बाद सिस्टम सिस्टम डेवलपर्स के लिए कम से कम बैकस्टेस्ट और फॉरवर्ड-टेस्ट के बीच बड़ा अंतर देखा जा सकता है। बैटटेस्ट में अक्सर उत्कृष्ट प्रदर्शन झुकाव लाइव ऑपरेशन में पूरी तरह अप्रिय मोड़ हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक लाभदायक प्रणाली नुकसान निर्माता बन जाती है हमारे पास इस अनुभव के साथ-साथ है खैर, इसके लिए क्या कारण हैं 1. मेटाट्रेडर टिकटिक डेटा की पहचान नहीं करते यदि आप एक सिस्टम विकसित कर रहे हैं तो सभी विकसित कदम और निर्णय उपलब्ध और ऐतिहासिक डेटा पर आधारित हैं। लेकिन उपलब्ध डेटा टिक डेटा नहीं हैं कई डेवलपर्स का मानना ​​है कि वे ऐतिहासिक वास्तविक पारित बेंचमार्क डेटा के आधार पर विकसित हो रहे हैं। ऐसा मामला नहीं है क्योंकि मेटाट्रेडर छद्म-टिक्स की गणना करता है और कैसे वे उचित उच्च लोन ओपन क्लोज के साथ 1 मिनट के मोमबत्ती के आधार पर हो सकते थे। यहां तक ​​कि स्कैल्पिंग सिस्टम जो बैकटेस्ट में लगभग शानदार दिखते हैं इस तथ्य पर नियमित रूप से असफल रहें हालांकि, हम उपलब्ध आंकड़ों के इस आधार पर अपनी प्रणाली विकसित कर रहे हैं। फिर, उपयुक्त अग्रेषित-परीक्षण डेटा एकत्र करने के बाद हम या तो उस सिस्टम में सुधार करते हैं या इसे अस्वीकार करने का निर्णय लेते हैं। 2. सभी बैटस्टेस डेटा बंद कर रहे हैं जो मेटाक्वाइट्स सर्वर द्वारा लोड किए गए थे। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ब्रोकर को मिला? विकास में डेटा मेटाकॉट्स द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर आधारित है। सही आंकड़ा विदेशी मुद्रा-मार्कट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन हर ब्रोकर डीलिंग डेस्क अपनी कीमतें बना देता है या संबंधित बैंकों के प्रत्येक मूल्य बताता है। वास्तविकता में यह इस तथ्य की ओर जाता है कि उद्धरण 3 ब्रोकर - 3 एक्सचेंज रेट्स कोट ब्रोकर 1 एक्स ट्रेडों और ब्रोकर पर 2-y ट्रेडों में फॉरवर्ड-टेस्ट में एक सिस्टम वितरित होता है जो बैकटेस्ट में पूरी तरह से अलग-अलग ट्रेडों को वितरित करने जा रहा है। 3. वे बैकस्टेस्ट में स्थापित स्प्रेड के साथ काम करते हैं, प्रत्येक ब्रोकर के फैलाव में फैलता है, अक्सर, पूरी तरह से अलग होता है और यह भी लहराता है उपर्युक्त पाठ मेरे पास नहीं है, एक पेशेवर सांकेतिक शब्दों में कहें से है। सितंबर 2010 में शामिल हुए स्थिति: सदस्य 16 पोस्ट यही कारण है कि आपको ब्रोकर से सीधे डेटा का उपयोग करना होगा जो आप व्यापार के साथ जा रहे हैं। अप्रैल 2010 में शामिल हुए स्थिति: सदस्य 113 डाकघरों में से एक पहले मैंने इस्तेमाल किया था अत्यधिक यह सलाह देते हैं। मेटैटैडर के समान काम करता है ताकि आपको बहुत जल्दी लटका मिल जाए। जनवरी 2010 में शामिल हुए स्थिति: सदस्य 9 पोस्ट फॉस्टरस्टेस्टर 2 सबसे सस्ता और अच्छा बैटिंग सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसका एक बार भुगतान केवल और हम कई वर्षों से लोकप्रिय मुद्राओं की जोड़ी के लिए ऐतिहासिक डेटा आयात कर सकते हैं। हम स्टॉप लॉस सहित ट्रेडों को स्थानांतरित कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, यह हमारी रणनीति का परीक्षण करने के लिए वास्तविक व्यापार की तरह है। आईएम 4hour चार्ट से बहुत कम विश्वास नहीं करता है क्योंकि बाजार उच्च प्रभाव वाली खबरों से प्रभावित होता है, जिसे हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं जबकि बैकटेस्ट, मुझे लगता है कि दैनिक चार्ट का उपयोग करके सबसे सुरक्षित बैकटेस्ट है। एमटी 4 के साथ, थोड़ी देर पहले रणनीति परीक्षक में व्यापार करने के लिए कुछ स्क्रिप्ट थी, लेकिन बहुत सुविधाजनक नहीं (वास्तविक दैनिक व्यापार की तरह), मैं यह भूल गया था कि एमटी 4 वास्तविक व्यापार को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा बाजार को बैकस्टेस्ट करने के लिए नहीं। जुलाई 2014 में शामिल किया गया स्थिति: सदस्य 1 पोस्ट मैं अपने सभी विदेशी मुद्रा वायदा कारोबार और सभी बैकटेस्टिंग के लिए केवल निजाट्रेडर 7 का उपयोग करता हूं। मैं पिछले 30 दिनों में एमटी 4 पर अपने सभी विदेशी मुद्रा व्यापार को बंद कर रहा हूं इसलिए मुझे उस प्लेटफ़ॉर्म के साथ पूरा किया गया। अब जब निजाट्रेडर एक फ्यूचर्स ब्रोकरेज है (वे पिछले हफ्ते मिरस फ्यूचर्स को खरीदा है) और जल्द ही दलाली के लिए विदेशी मुद्रा जोड़ना होगा, मैंने जिस कदम को एक बार और सभी के लिए एमटी 4 डंप करने के लिए सही समय की तरह लग रहा था। मैं NT7 से बैकटेस्टिंग डेटा पर भरोसा करता हूं और मैं कभी भी MT4 में बैकटेस्टिंग डेटा पर विश्वास नहीं करता। एमटी 4 में मेरे लिए 99 डेटा मॉडलिंग पर्याप्त नहीं था इसलिए मैं व्यापार और बैकटेस्टिंग के लिए एक मजबूत मंच पर चला गया। जुलाई 2012 में स्थिति: सदस्य 2 पोस्ट मेरे पास एक संकेतक है और एमटी 4 बैकटेस्ट रणनीतियों पर बैकस्टेस्ट चलाने की कोशिश की और हर बार जब मैं इसे चलाता हूं, तो यह कहते हैं कि डीएलएल के लिए बॉक्स की जाँच करने वाले कई मौकों पर डीएलएल की जांच नहीं हुई है और अभी भी यही समस्या है सुझाव उपयोगी होंगे सदस्य के पास इस थ्रेड में पोस्ट करने के लिए कम से कम 0 वाउचर होने चाहिए। 1 व्यापारी अब देख रहा है विदेशी मुद्रा फैक्ट्र्रीग्रे एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। बैकटिंग: अतीत की व्याख्या करना बैकटेस्टिंग प्रभावी ट्रेडिंग-सिस्टम विकास का एक प्रमुख घटक है। यह पुनर्निर्माण के द्वारा पूरा किया गया है, ऐतिहासिक डेटा के साथ, ट्रेडों जो किसी दिए गए रणनीति द्वारा परिभाषित नियमों का उपयोग करते हुए अतीत में होता। परिणाम आँकड़े प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल रणनीति की प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जा सकता है। इस डेटा का उपयोग करते हुए, व्यापारी अपनी रणनीतियों का अनुकूलन और सुधार कर सकते हैं, किसी भी तकनीकी या सैद्धांतिक खामियां पा सकते हैं, और वास्तविक बाजारों में इसे लागू करने से पहले उनकी रणनीति में विश्वास हासिल कर सकते हैं। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि अतीत में अच्छी तरह से काम करने वाली कोई भी रणनीति भविष्य में अच्छी तरह से काम कर सकती है, और इसके विपरीत, भविष्य में खराब प्रदर्शन करने वाली कोई भी रणनीति भविष्य में खराब प्रदर्शन करने की संभावना है। यह आलेख, बैकटेस्ट के लिए कौन से डेटा का उपयोग किया जाता है, डेटा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, और इसे डेटा और टूल्स बैटस्टेस्टिंग के इस्तेमाल के लिए कैसे डाल दिया जाता है, इस पर एक नज़र डालता है कि किसी दिए गए सिस्टम के बारे में बहुत अधिक मूल्यवान सांख्यिकीय प्रतिक्रिया उपलब्ध करा सकती है। कुछ सार्वभौमिक बैकटेस्टिंग आंकड़ों में शामिल हैं: शुद्ध लाभ या हानि - शुद्ध प्रतिशत लाभ या हानि। समय सीमा - पिछले तिथियां जो टेस्ट आईएनआई हुईं। ब्रह्मांड - स्टॉक्स जो बैकटेस्ट में शामिल थे अस्थिरता उपायों - अधिकतम प्रतिशत उल्टा और नकारात्मक पक्ष औसत - प्रतिशत औसत लाभ और औसत हानि, औसत बार आयोजित। एक्सपोजर - निवेश किए गए पूंजी का प्रतिशत (या बाजार से अवगत कराया गया) अनुपात - जीत से हानि अनुपात वार्षिक रिटर्न - एक वर्ष में प्रतिशत की वापसी जोखिम समायोजित रिटर्न - जोखिम के एक समारोह के रूप में प्रतिशत की वापसी। आमतौर पर, बैकस्टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में दो स्क्रीन होंगे जो महत्वपूर्ण हैं। पहले व्यापारी को बैकटेस्टिंग के लिए सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने की अनुमति देता है। इन अनुकूलन में समय-समय पर कमीशन लागत से सब कुछ शामिल है। अमीब्राकर में इस तरह की एक स्क्रीन का उदाहरण यहां दिया गया है: दूसरी स्क्रीन वास्तविक बैकटेस्टिंग परिणाम रिपोर्ट है। यह वह जगह है जहां आप उपर्युक्त सभी आंकड़े पा सकते हैं। फिर, यहां अमि ब्रोकर में इस स्क्रीन का एक उदाहरण है: सामान्य तौर पर, अधिकांश व्यापारिक सॉफ्टवेयर में समान तत्व होते हैं। कुछ हाई-एंड सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम्स में स्वचालित पोजीशन आकार, ऑप्टिमाइज़ेशन और अन्य अधिक उन्नत सुविधाओं को करने के लिए अतिरिक्त कार्यक्षमता भी शामिल है। 10 कमांडमेंट्स कई कारक हैं, जब व्यापारियों ने व्यापार रणनीतियों का बैकस्टेस्टिंग कर रहे व्यापारियों पर ध्यान दिया। बैकटेस्टिंग करते समय याद रखने वाली 10 सबसे महत्वपूर्ण चीजों की सूची यहां दी गई है: समय सीमा में व्यापक बाजार के रुझान को ध्यान में रखें, जिसमें दी गई रणनीति का परीक्षण किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि 1 999 -2000 से केवल एक रणनीति का बैकस्टेस्ट किया गया था, तो यह भालू बाजार में ठीक नहीं हो सकता है। कई बार विभिन्न प्रकार के बाज़ार स्थितियों में शामिल एक लंबे समय सीमा के मुकाबले यह अक्सर अच्छा विचार है उस ब्रह्मांड को ध्यान में रखें जिसमें बैकस्टेस्टिंग हो। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यापक बाजार प्रणाली का परीक्षण किया गया है, जिसमें बेंचमार्क तकनीकी स्टॉक शामिल है, तो यह अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल हो सकता है। एक सामान्य नियम के रूप में, यदि एक रणनीति स्टॉक की एक विशिष्ट शैली के लिए लक्षित है, तो उस शैली को ब्रह्मांड को सीमित करें, लेकिन अन्य सभी मामलों में परीक्षण उद्देश्यों के लिए एक बड़ा ब्रह्मांड बनाए रखें। व्यापार प्रणाली विकसित करने में विचार करने के लिए अस्थिरता के उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह विशेष रूप से लीवरेज खातों के लिए सच है, जो मार्जिन कॉल्स के अधीन होते हैं यदि उनकी इक्विटी एक निश्चित बिंदु से कम हो जाती है। जोखिम वाले जोखिम को कम करने और दिए गए शेयरों में और बाहर आसान संक्रमण को सक्षम करने के लिए व्यापारियों को अस्थिरता कम रखने की तलाश करनी चाहिए। एक ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करते समय देखा जाने वाली सलाखों की औसत संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि अधिकांश बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर अंतिम गणनाओं में कमीशन शुल्क शामिल करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इस आंकड़े को अनदेखा करना चाहिए। यदि संभव हो तो, आपकी औसत संख्या में लगाए गए सलाखों को कम करने से कमीशन की लागत कम हो सकती है, और आपके समग्र रिटर्न में सुधार हो सकता है। एक्सपोजर एक दोधारी तलवार है। जोखिम में वृद्धि से अधिक मुनाफा या उच्च नुकसान हो सकता है, जबकि कम जोखिम या कम हानि का मतलब है। हालांकि, सामान्य रूप से, जोखिम को कम करने और दिए गए स्टॉक में और बाहर आसान बदलाव को सक्षम करने के लिए 70 से नीचे जोखिम रखने का एक अच्छा विचार है। जीत-टू-लोन अनुपात के साथ मिलकर औसत-लाभांश आंकड़े, कैली मानदंड जैसी तकनीकों का उपयोग करके इष्टतम स्थिति आकार और धन प्रबंधन को निर्धारित करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। (कैली मानदंड का उपयोग मनी मैनेजमेंट देखें।) व्यापारियों ने अपने औसत लाभ में वृद्धि करके और उनके जीत-टू-लोन्स अनुपात को बढ़ाकर बड़े पदों को ले सकते हैं और कमीशन लागत को कम कर सकते हैं। वार्षिक रिटर्न महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य निवेश स्थानों के प्रति सिस्टम रिटर्न के बेंचमार्क के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। यह न केवल समग्र वार्षिक रिटर्न को देखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि खाते में वृद्धि या घटती जोखिम को भी ध्यान में रखना है। यह जोखिम-समायोजित रिटर्न को देखकर किया जा सकता है, जो विभिन्न जोखिम कारकों के लिए खाता है। व्यापार प्रणाली को अपनाया जाने से पहले, समान या कम जोखिम वाले अन्य सभी निवेश स्थानों को बेहतर करना चाहिए। Backtesting अनुकूलन अत्यंत महत्वपूर्ण है कई बैकटेस्टिंग एप्लिकेशन में कमीशन राशि, राउंड (या आंशिक) बहुत आकार, टिक आकार, मार्जिन आवश्यकताओं, ब्याज दरों, झुकाव की मान्यताओं, स्थिति-आकार के नियमों, समान-बार निकास नियम, (अनुगामी) बंद सेटिंग्स और बहुत कुछ के लिए इनपुट है। टी ओ सबसे सटीक बैकटेस्टिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए, दलाल की नकल करने के लिए इन सेटिंग्स को ट्यून करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जब सिस्टम लाइव हो जाएगा बैकटेस्टिंग कभी-कभी अधिक-अनुकूलन के रूप में जाना जाता हो सकता है यह एक ऐसी स्थिति है, जहां प्रदर्शन के परिणाम बहुत पहले अतीत से देखते हैं कि वे अब भविष्य में सटीक नहीं हैं। आम तौर पर सभी नियमों को लागू करना एक अच्छा विचार है, जो सभी शेयरों, या लक्षित शेयरों के एक निश्चित समूह पर लागू होते हैं, और इस सीमा तक अनुकूलित नहीं हैं कि नियम अब निर्माता द्वारा समझा जा सके। बैकटेस्टिंग हमेशा किसी दिए गए व्यापारिक प्रणाली की प्रभावशीलता को मापने का सबसे सटीक तरीका नहीं है। कभी-कभी जो रणनीतियों ने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया था, वे वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। पूर्व प्रदर्शन भविष्य के परिणाम का संकेत नहीं है। पेपर व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करें कि सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए जीने से पहले सफलतापूर्वक बैट टेस्ट किया गया है। निष्कर्ष बैकटेस्टिंग एक व्यापार प्रणाली के विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यदि सही तरीके से बनाया और व्याख्या की गई है, तो यह व्यापारियों को उनकी रणनीतियों का अनुकूलन और सुधार में मदद कर सकता है, तकनीकी या सैद्धांतिक खामियां पा सकता है, साथ ही वास्तविक दुनिया के बाजारों में इसे लागू करने से पहले उनकी रणनीति में विश्वास हासिल कर सकता है। संसाधन व्यापार (व्यापार) - उच्च अंत व्यापार प्रणाली विकास अमीब्रोकर (amibroker) - बजट ट्रेडिंग सिस्टम विकास जब एक सरकारी कुल व्यय उस आय से अधिक हो जाता है जो इसे उत्पन्न करता है (उधार से धन छोड़कर) घाटे में अंतर है सामान्य तौर पर, एक विज्ञापन रणनीति जिसमें एक उत्पाद को रेडियो, टेलीविजन, बिलबोर्ड, प्रिंट के अलावा माध्यमों में बढ़ावा दिया जाता है। संघीय नियमों की एक श्रृंखला, मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों और उनके ग्राहकों को प्रभावित करती है, एक प्रयास में 2010 में पारित किया गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट निवेश और नीति के बारे में फैसले करने के लिए कला और विज्ञान है, निवेश को मिलान करने के लिए एक सुविधाजनक घर सेटअप जहां उपकरणों और उपकरणों स्वचालित रूप से दुनिया में कहीं से दूर से नियंत्रित कर सकते हैं। स्टॉक का चयन करने की रणनीति जो उनके आंतरिक मूल्यों से कम के लिए व्यापार करती है। मूल्य निवेशक सक्रिय रूप से स्टॉक की तलाश करते हैं